通俗解釋什麼是偽迴歸

偽迴歸是一組非平穩時間序列之間不存在協整關係時這一組變量構造的迴歸模型中可能出現的一種假迴歸。單位根檢驗由於傳統的經濟計量學方法對非平穩的時間序列不再適用，利用傳統方法對計量模型進行統計推斷時，許多參數的統計量的分佈不再是標準分佈，所作的迴歸被稱為偽迴歸。